Советник «Золотой червонец» – заплатите трейдеру чеканной монетой….

Вы наверняка заметили, что в последние несколько лет на рынке стало слишком много роботов-сеточников. Их легко продавать, высокая доходность привлекает трейдеров (на риски они не обращают внимания), да и низковолатильный рынок способствовал росту популярности подобных роботов.

Но меня всегда привлекали более стабильные алгоритмы, без сетки и мартингейла, основанные именно на правилах входа в позицию, а не на банальной кучке ордеров, раскиданной в надежде на возврат к среднему. Сегодня мы поговорим как раз о таком советнике под названием «Золотой червонец». Он предназначен, как легко догадаться, для торговли золотом.

Характеристики советника «Золотой червонец»

Платформа: Metatrader 4
Версия советника: 1.4.5
Валютные пары: XAUUSD
Таймфрейм: M15
Время работы: круглосуточно
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, Tickmill

Установка советника в MT4

Установка робота стандартна, см. Инструкцию по установке роботов в Metatrader 4.

Обратите внимание на настройку параметра GMT Offset, так как он присутствует в данном роботе.


Разработчик советника

Прежде чем мы перейдем к обзору советника, хотелось бы выразить огромную благодарность автору этого робота – нашему форумчанину Rever27. 


Стратегия в основе советника

В этом обзоре я постараюсь описать общие принципы работы обеих стратегий советника «Золотой червонец».

Более точно, со всеми параметрами индикаторов, «программистским» языком система описана в ветке на форуме.

А здесь моя задача  передать суть, чтобы у вас было понимание, почему советник входит в рынок.

Вот так выглядит полный набор индикаторов, которые использует советник:

Скользящая средняя, несколько наборов Лент Боллинджера, ATR, Стохастик, WPR и CCI.

Обе стратегии советника используют ATR в качестве фильтра волатильности (см. описание настроек ниже). Если ATR ниже значений, заданных в настройках, ордера не открываются. То есть если на рынке затишье, флэт  советник не открывает ордера. 

Далее рассмотрим условия для каждой стратегии по отдельности.

Стратегия 1

Вход в покупки (два обязательных условия):
2) Индикатор WPR или CCI в зоне перепроданности.
Пример входа в покупки:
Вход в продажи (два обязательных условия):
1) Свеча закрылась ниже скользящей средней с периодом 55, цена закрытия последней свечи ниже, чем текущая цена;
2) Индикатор WPR или CCI в зоне перекупленности.
Пример входа в продажи:
Сопровождение позиции:
Используется трейлинг-стоп для сопровождения ордеров, уровень которого вы можете задать в настройках.
Выход из покупок (одно из условий):
1) WPR выше уровня перекупленности, цена закрытия последней свечи меньше текущей цены, а также расстояние между текущей ценой и ценой открытия ордера меньше заданного в настройках;
2) Цена закрытия последней свечи периода М1 меньше цены открытия последней свечи на М1, а также расстояние между текущей ценой и ценой открытия ордера больше заданного в настройках.
Выход из продаж (одно из условий):
1) WPR выше уровня перепроданности, цена закрытия последней свечи больше текущей цены, а также расстояние между ценой Ask и ценой открытия ордера меньше заданного в настройках;
2) Цена закрытия последней свечи периода М1 больше цены открытия последней свечи на М1, а также расстояние между ценой Ask и ценой открытия ордера больше заданного в настройках.

Стратегия 2

Система открывает ордера только на покупку.

Вход (должно быть выполнено хотя бы одно из трех условий):

1) Стохастик в зоне перепроданности (ниже уровня 10), цена выше нижнего канала Bollinger Bands, а также соблюдено конкретное время торговли из настроек;

2) Цена закрытия свечи на Н1 больше, чем цена Low этой свечи, а также соблюдено конкретное время торговли из настроек;

3) Цена выше нижнего канала Bollinger Bands, соблюдено конкретное время торговли из настроек.

Пример входа в покупки:


Также можно включить возможность открытия дополнительных ордеров, если цена уходит в минус.

Сопровождение позиции:

В заданное в настройках время активируется трейлинг-стоп для сопровождения ордеров, когда цена проходит указанное расстояние.

Выход из позиции (хотя бы одно из пяти условий):

1) Наступило заданное время;
2) Цена прошла заданное расстояние, время выхода совпадает со временем из настроек;
3) Цена прошла заданное расстояние, последняя закрытая свеча является медвежьей;
4) Цена прошла заданное расстояние в плюс от уровня безубытка;
5) Выход в пятницу вечером по фильтру времени.

Тесты на истории

Тесты на истории, конечно же, не отражают того, как будет себя вести советник в будущем, но хотя бы примерное представление дать могут.

Напоминаю, что мы делаем тесты с фиксированным лотом 0.1 для более адекватного понимания поведения советника и размера просадки, а также обычные тесты с активированным мани-менеджментом.

Для данного советника, использующего две стратегии, мы также сделали отдельные тесты по каждой. И дополнительные тесты с режимом рекавери, когда советник увеличивает лот после убыточных сделок (не рекомендуется).

Тесты ниже делались в программе Tick Data Suite с качеством моделирования 99%.

Тест с фиксированным лотом 0.1, 2013-2020

Тест с активированным мани-менеджментом, риск 1% на сделку, 2013-2020

Тесты хорошие, просадка не превышает 20% с активированным ММ.

А теперь давайте взглянем на тесты стратегий по отдельности.

Стратегия 1, риск 1%, 2013-2020

80% сделок в плюс, но чудес не бывает – средний убыток явно больше среднего профита в несколько раз.

Стратегия 2, риск 1% , 2013-2020

Во второй стратегии прибыльных сделок намного меньше – всего 55%, но этого достаточно для вывода стратегии в плюс. 

В целом видно, что стратегии неплохо дополняют друг друга, компенсируя периоды просадок по одной стратегии доходом по другой. Конечно же, не всегда, но часто.

Тесты с активированным режимом Recovery

1 стратегия

2 стратегия

Если в первой стратегии режим Recovery (увеличение лота после убыточных сделок) можно применять, то во второй стратегии Recovery использовать не стоит


Мониторинг счета

На данный момент советник показывает прекрасные результаты, что связано с высокой волатильностью золота. Поэтому не стоит думать, что так будет всегда. Стоит быть готовым к просадке и не забывать про риск-менеджмент.


Описание настроек советника «Золотой червонец»

<=== Main Settings ===>
Count Every Tick при торговле использовать каждый тик; если false, то поиск сигнала будет происходить 1 раз в минуту;
Slippage максимально допустимое проскальзывание в пунктах;
Auto GMT Offset автоматически рассчитывать GMT брокера;
Manual GMT Offset ручное указание значения GMT брокера;
DST нужно использовать, если ваш брокер переходит на летнее/зимнее время;
Hedging разрешить открывать хеджирующие (противоположные) ордера;
Pending Order Distance если не равно 0 (нулю), то выставляться будут отложенные ордера вместо рыночных с указанным отступом в пунктах. При отрицательном значении выставляются Stop-ордера, при положительном Limit-ордера. Это не переключатель отложек, а параметр указания значений отступа ордера в пунктах;
Pending Expiration (min)  время жизни отложенного ордера в минутах, спустя которое он будет удален, если не активировался.

<=== Extra Settings ===>
Show Info Panel отображать инфопанель на графике;
Max Spread максимально допустимый спред для открытия ордеров.
Max Open Orders максимально разрешенное количество открытых ордеров по обеим системам в сумме. Если 0 фильтр выключен;
Max Account DD % максимальная просадка аккаунта по эквити, выше которой новые ордера не будут открываться;
ATR Period период индикатора Average True Range для расчета волатильности;
ATR pips значение индикатора ATR в пунктах, ниже которого волатильность считается слабой и новые ордера открываться не будут;
Pause after Loss (Hour) пауза после убыточного ордера в часах, на протяжении которой новые ордера открываться не будут;
Monday: Start Hour время, с которого начинается торговля в понедельник;
Friday: Close All trades фильтр закрытия ордеров в пятницу после Friday: Exit Hour, если время жизни ордера больше 3 минут;
Friday: Exit Hour время в часах, выше которого в пятницу будут закрыты все ордера, если Friday: Close All trades = true;
Friday: Last Trade Hour  час, после которого в пятницу запрещено открывать новые ордера. При -1  не учитывается.

<=== SYSTEM 1 MAIN SETTING ===>
Sys 1: Use System использовать или нет систему №1;
Sys 1: Only Long разрешить открывать только покупки для системы №1;
Sys 1: Magic Number магик-номер для системы №1;
Sys 1: Stop Loss стоп-лосс в пунктах для системы №1;
Sys 1: Take Profit тейк-профит в пунктах для системы №1;
<=== System 1 Indicators ===>
Sys 1: iMA Period период индикатора Moving Average;
Sys 1: WPR Period период индикатора Williams Percent Range;
Sys 1: CCI Period период индикатора Commodity Channel Index;
Sys 1: iMA Shift 1 отступ от МА для первого условия входа по системе;
Sys 1: iMA Shift 2 отступ от МА для второго условия входа по системе;
Sys 1: WPR Level 1 уровень WPR, выше/ниже которого будет учтен сигнал для первого условия входа по системе. Для нижнего уровня берется значение -100-Sys 1: WPR Level 1;
 Sys 1: WPR Level 2 уровень WPR, выше/ниже которого будет учтен сигнал для второго условия входа по системе. Для нижнего уровня берется значение -100-Sys 1: WPR Level 2;
Sys 1: CCI Level  уровень CCI, выше/ниже которого будет учтен сигнал для первого условия входа по системе. Для противоположного уровня берется значение —Sys 1: CCI Level;
Sys 1: iClose Shift отступ от цены закрытия [1] бара, необходимый для открытия ордера;
<=== System 1 Modify & Closing ===>
Sys 1: Trail SL Pips Start значение в пунктах, после которого Sl будет перенесен ближе к цене;
Sys 1: Trail SL Pips Distance расстояние от цены открытия ордера до нового Sl;
Sys 1: WPR Level Close значение индикатора WPR, выше/ниже которого будет учтен сигнал для первого условия выхода из сделки;
Sys 1: iClose Shift Close сдвиг в пунктах от цены закрытия [1] бара, который необходим для первого условия выхода из сделки;
Sys 1: Close Pips Distance 1 расстояние в пунктах от текущей цены до цены открытия, выше которого ордер не может быть закрыт по первому условию выхода из сделки;
Sys 1: Close Pips Distance 2 расстояние в пунктах от текущей цены до цены открытия, выше которого ордер не может быть закрыт по второму условию выхода из сделки;
Sys 1: Close Candle M1 Shift  отступ от цены close[1] по отношению к цене open[1] и для ТФ М1 для закрытия по второму условию выхода из сделки.
<=== System 1 Risk Management ===>
Sys 1: Recovery Mode рекавери мод. При значении true после убыточных сделок торговый лот будет увеличиваться для восстановления убытков;
 Sys 1: Fixed Lots  фиксированный лот, который будет использоваться, если Sys 1: AutoMM = false;
Sys 1: AutoMM  автоматический мани-менеджмент, торговый лот будет высчитываться в зависимости от баланса и Sys 1: Stop Loss. При значении 1 будет риск 1% от депозита, при значении 2  2% и так далее.

<=== SYSTEM 2 MAIN SETTING ===>
Sys 2: Use System использовать или нет систему №2;
Sys 2: Magic Number магик-номер для системы №2;
Sys 2: Stop Loss стоп-лосс в пунктах для системы №2;
Sys 2: Take Profit тейк-профит в пунктах для системы №2;
Sys 2: Max Open Orders максимальное количество ордеров для системы №2. При 0 (нуле) дополнительные усредняющие ордера открываться не будут;
Sys 2: Distance Between Orders минимальное расстояние между ордерами системы №2.
<=== System 2 Indicators ===>
Sys 2: Stochastic K Period период K индикатора Cтохастик;
 Sys 2: Stochastic D Period период D индикатора Стохастик;
Sys 2: Stochastic Slowing период замедляющей индикатора Стохастик;
Sys 2: Stochastic Lower Level нижний уровень индикатора Стохастик, ниже которого будет учтен сигнал на вход в покупки;
 Sys 2: BB Period 1 период индикатора Bollinger Bands для первого условия открытия ордеров;
Sys 2: BB Period 3 период индикатора Bollinger Bands для третьего условия открытия ордеров;
Sys 2: BB Deviation значение отклонения обоих индикаторов Bollinger Bands;
Sys 2: BB Channel Shift (pips) отступ от канала BB для первого условия открытия ордеров;
Sys 2: BB Channel Shift 3 (pips) отступ от канала BB  для третьего условия открытия ордеров.
<=== System 2 Opening ===>
 Sys 2: Open Hour Start 1,2 время в часах для начала поиска сигнала по условиям 1 и 2 открытия ордеров;
Sys 2: Open Hour End 1,2 время в часах окончания поиска сигнала по условиям 1 и 2 открытия ордеров;
Sys 2: Open Hour Start 3 время в часах для начала поиска сигнала по условию 3 открытия ордеров;
Sys 2: Open Hour End 3 время в часах окончания поиска сигнала по условию 3 открытия ордеров;
Sys 2: Modify Hour Equal  конкретное время в часах для модификации СЛ по параметру Sys 2: Trail SL Pips;
 Sys 2: Open Pips Low Shift расстояние в пунктах, прибавляемое к цене Low [1] бара так, чтобы полученное значение не превышало цену Close [1] бара для условия 2 на вход;
Sys 2: Trail SL Pips перенос СЛ ордеров на указанное расстояние в заданное время, если новая цена выше старого СЛ.
<=== System 2 Closing ===>
Sys 2: Close Hour Equal 1 точное время в часах, когда будут закрыты ордера по условию 1. При -1 фильтр не работает;
Sys 2: Close Hour Start 2 время начала поиска сигнала на закрытие по условию 2 в часах;
Sys 2: Close Hour End 2 время окончания поиска сигнала на закрытие по условию 2 в часах;
Sys 2: Close Pips Distance 2 расстояние от цены bid до цены открытия ордеров, чтобы закрыть ордер по условию 2;
Sys 2: Close Pips Distance 3 расстояние от цены bid до цены открытия ордеров, чтобы закрыть ордер по условию 3;
Sys 2: Close Pips Distance BE расстояние от уровня БУ, при превышении которого ордер/группа ордеров будут закрыты.
<=== System 2 Risk Management ===>
Sys 2: Recovery Mode рекавери мод. При значении true после убыточных сделок торговый лот будет увеличиваться для восстановления убытков;
Sys 2: Fixed Lots фиксированный лот, который будет использоваться, если Sys 2: AutoMM = false;
Sys 2: AutoMM  автоматический мани-менеджмент, торговый лот будет высчитываться в зависимости от баланса и Sys 2: Stop Loss. При значении 1 будет риск 1% от депозита, при значении 2 2% и так далее;
Sys 2: Lot Multiplier множитель для торгового лота, который будет применен ко второму и последующим ордерам.
<===== НОВОСТНОЙ ФИЛЬТР ========>    
 UseNewsFilter использовать или нет новостной индикатор;
Stop Trade Before News (min)  останавливать торговлю до заданного времени выхода новости в минутах;
Start Trade After News (min)  начинать торговлю после заданного времени выхода новости в минутах;
GMT Offset  смещение времени новости по GMT (к примеру, для Alpari и Roboforex значение GMT Offset = +2 зимой и +3 летом);
News Time Count количество отображаемых новостей, у которых не совпадает время выхода. Должно быть больше 0 (нуля);
Show Table отображение таблицы с данными: отсутствует, слева-сверху, справа-сверху, слева-снизу, справа-снизу;
Table Time отображение времени новостей в таблице: до новости или время самой новости (по брокеру или локальному компьютеру);
Show Forecast отображать в таблице предыдущие значения показателей новостей и прогноз по каждой новости;
Show Event Flags показывать флаги новостей, либо флаги с постоянными вертикальными линиями с описанием новости;
Show Flags Text отображать надпись с новостями на линиях флага, если значение true;
Show History Flags  сохраняет на графике флаги с описанием уже прошедших новостей.
<===== Currency Settings =====>    
DoNotTradeNews не отображать перечисленные новости (например, PMI, CPI, Retail Sales, Trade Balance и т. д.);
Show Only Pair News показывать новости только для текущей пары;
NewsImpact важность отображаемых новостей.
<===== Notification Settings(Minutes) =====>
Show Caution BeforeNews  показывать уведомление о важной ближайшей новости вверху экрана в минутах до выхода.
<====== Design Settings ======>
Color Header настройка цвета заголовка новостей;
Color Low News настройка цвета новостей с низкой важностью;
Color Medium News настройка цвета новостей с умеренной важностью;
Color High News  настройка цвета новостей с высокой важностью.

Все настройки расстояния и целей указаны в старых пунктах (2 знака после запятой). 

Если вы не понимаете, что делаете, то ничего не трогайте, кроме настроек риска!

Рекомендуемый мани-менеджмент

Рекомендуется использовать лот 0.01 на каждые 300$ депозита, либо поставить автоматический мани-менеджмент 1-2%.

Заключение

Советник «Золотой червонец» интересен специализацией на одном инструменте и относительной устойчивостью к разным циклам рынка. Конечно же, стоит быть готовым к продолжительным просадкам и уж точно не надеяться, что этот робот окажется «граалем» и выведет вас в первые строчки списка Forbes.

Тем не менее, сам по себе советник примечателен, не требует постоянного внимания и вполне заслуживает места в портфеле алготрейдера (естественно, на отдельном счете).


Важно!

Для корректной работы советника торговый терминал должен быть включен с открытия рынка вечером в воскресенье до его закрытия вечером в пятницу. Если у вас нет возможности держать компьютер в рабочем состоянии 24/5, то рекомендуется использовать услугу VPS- сервера.


Скачать советник «Золотой червонец»

Скачать кнопкаТема на форуме

С уважением, Власов Павел
Tlap.com

Источник

Поделиться ссылкой:

Добавить комментарий